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Portfoliotheorie (Vorbereitungskurs)

Normaler Preis €0,00 €142,80     inkl. MwSt. Angebot

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Was werden Sie Lernen?

  • Sie lernen im E-Kurs den Zusammenhang zwischen Rendite, Diskontierungsfaktor und Barwert kennen.
  • Sie erfahren, welchen Einfluss die Diversifikation auf das Risiko des Gesamtportfolios haben kann.
  • Sie eignen sich Wissen zur Bedeutung des Betas als Marktrisiko sowie zum Zusammenhang zwischen Aktienrendite und Marktbeta an.

Kursinformationen

  • Deutsch
  • 117 Minuten Kursdauer
  • 6 Videos
  • 32 Lernmaterialien
  • Referent/in: Dr. Barbara Kaschützke
  • Neben den Lernfilmen erhalten Sie das jeweilige Handout und wenn vorhanden die zugehörige Musterklausur inkl. Lösungen.

KURSBESCHREIBUNG

Im E-Kurs zum Thema „Portfoliotheorie“ lernen Sie zunächst den Zusammenhang zwischen Rendite, Diskontierungsfaktor und Barwert kennen. Sie erfahren etwas zur Berechnung von diskreter, stetiger und erwarteter Rendite sowie zur Rendite-Risikoproblematik. Der Referent geht darauf ein, welchen Einfluss die Diversifikation auf das Risiko des Gesamtportfolios hat und erläutert die Bedeutung des Betas als Marktrisiko. Sie lernen die Berechnung der Rendite eines Zwei-Aktien-Portfolios mithilfe von Varianz und Kovarianz kennen und sind dazu in der Lage, im Zuge der Effizienztheorie eine Abgrenzung starker, mittelstarker und schwacher Formen der Markteffizienz vorzunehmen. Im E-Kurs erfahren Sie etwas zum Zusammenhang zwischen Aktienrendite und Marktbeta sowie zu den Annahmen und Zusammenhängen des Capital Asset Pricing Models (CAPM). Abschließend lernen Sie die Rendite-Risiko-Diagrammerstellung für Wertpapiere kennen sowie das Bestimmen des effizienten Rands.

LERNINHALTE

■ Zusammenhang zw. Rendite, Diskontierungsfaktor und Barwert

■ Berechnung von diskreter, stetiger und erwarteter Rendite

■ Rendite-Risikoproblematik

■ Einfluss der Diversifikation auf das Risiko des Gesamtportfolios

■ Berechnung der Rendite eines Zwei-Aktien-Portfolios mit Hilfe von Varianz und Kovarianz

■ Effizienztheorie: Abgrenzung starker, mittelstarker und schwacher Form der Markteffizienz

■ Bedeutung von Beta als Marktrisiko

■ Zusammenhang zw. Aktienrendite und Marktbeta

■ Rendite-Risiko-Diagrammerstellung für Wertpapiere und Bestimmen des effizienten Rands

■ Annahmen und Zusammenhänge des Capital Asset Pricing Models (CAPM)

WAS REFERENTEN ÜBER UNSERE KURSE SAGEN

Es gibt viele Wege, sich ein Urteil über ein Unternehmen zu bilden. Keiner führt an der Rechnungslegung vorbei.


Prof. Dr. Harald Kessler, CVA

Faktormodelle für Wertpapier-Returns und Bewertungsmodelle sind eminent wichtige Basisbausteine für das Verständnis der Modernen Finanzierungstheorie und ihre Anwendungen in der Kapitalanlagepraxis.


Dr. Hans-Jörg Frantzmann

Die im Rahmen meines Unterrichts vermittelten Konzepte und Methoden gehören zum berufspraktischen Standard der Branche und ermöglichen es den Teilnehmern, Probleme der beruflichen Praxis theoriegeleitet zu strukturieren, einer Analyse zu unterziehen sowie im Idealfall zu lösen, zumindest jedoch methodisch fundiert einer Lösung näher zu bringen.


Prof. Dr. Karl Ludwig Keiber

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