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Regulatorische Kapitalanforderungen

Normaler Preis €0,00 €142,80     inkl. MwSt. Angebot

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Was werden Sie Lernen?

  • Sie lernen die grundlegenden Strukturen der Aufsicht über die Finanzindustrie kennen.
  • Sie erfahren etwas zur Aufbauorganisation sowie zu den Kompetenzen der Bankenaufsicht.
  • Sie eignen sich Wissen über die Grundstrukturen der Kennziffern für das regulatorische Liquiditätsrisikomanagement (LCR und NSFR) an.

Kursinformationen

  • Deutsch
  • 470 Minuten Kursdauer
  • 4 Videos
  • 2 Lernmaterialien
  • Referent/in: Monika Mars
  • Neben den Lernfilmen erhalten Sie das jeweilige Handout und wenn vorhanden die zugehörige Musterklausur inkl. Lösungen.

KURSBESCHREIBUNG

Im E-Kurs zum Thema „Regulatorische Kapitalanforderungen“ lernen Sie zunächst die grundlegenden Strukturen der Aufsicht über die Finanzindustrie kennen. Darüber hinaus eignen Sie sich Wissen zu den Empfehlungen des Baseler Ausschusses für Bankenaufsicht (Basel III) an. Sie erfahren etwas zu Umsetzungen auf EU-Ebene (CRD IV & CRR) sowie auf nationaler Ebene im KWG, SolvV, GroMiKV sowie LiqV. Ein weiterer Baustein des E-Kurses sind Aufbauorganisation sowie Kompetenzen der Bankenaufsicht. Sie lernen ferner die Bedeutung des regulatorischen Kapitalbegriffs sowie des Leverage Ratio kennen. Der Referent erläutert darüber hinaus die Ermittlung risikogewichtiger Aktiva gemäß Säule 1 und deren Auswirkungen auf einzelne Geschäftsarten. Nach dem E-Kurs sind Sie dazu in der Lage, die Grundstruktur der Kennziffern für das regulatorische Liquiditätsrisikomanagement (LCR und NSFR) zu benennen. Sie eignen sich zudem Informationen zu Implikationen auf die betriebswirtschaftliche Steuerung und Rechnungslegung der Banken an.

LERNINHALTE

■ Grundlegende Strukturen der Aufsicht über die Finanzindustrie

■ Empfehlungen des Baseler Ausschusses für Bankenaufsicht (Basel III)

■ Umsetzungen auf EU-Ebene (CRD IV & CRR) und national in KWG, SolvV, GroMiKV und LiqV

■ Aufbauorganisation und Kompetenzen der Bankenaufsicht

■ Bedeutung des regulatorischen Kapitalbegriffs und des Leverage Ratio

■ Ermittlung risikogewichteter Aktiva gemäß Säule 1 und deren Auswirkungen auf einzelne Geschäftsarten

■ Grundstrukturen der Kennziffern für das regulatorische Liquiditätsrisikomanagement (LCR und NSFR)

■ Implikationen auf die betriebswirtschaftliche Steuerung und Rechnungslegung der Banken

WAS REFERENTEN ÜBER UNSERE KURSE SAGEN

Es gibt viele Wege, sich ein Urteil über ein Unternehmen zu bilden. Keiner führt an der Rechnungslegung vorbei.


Prof. Dr. Harald Kessler, CVA

Faktormodelle für Wertpapier-Returns und Bewertungsmodelle sind eminent wichtige Basisbausteine für das Verständnis der Modernen Finanzierungstheorie und ihre Anwendungen in der Kapitalanlagepraxis.


Dr. Hans-Jörg Frantzmann

Die im Rahmen meines Unterrichts vermittelten Konzepte und Methoden gehören zum berufspraktischen Standard der Branche und ermöglichen es den Teilnehmern, Probleme der beruflichen Praxis theoriegeleitet zu strukturieren, einer Analyse zu unterziehen sowie im Idealfall zu lösen, zumindest jedoch methodisch fundiert einer Lösung näher zu bringen.


Prof. Dr. Karl Ludwig Keiber

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