Analyse zinsabhängiger Finanzinstrumente

Normaler Preis ~~€0,00~~ €196,35 inkl. MwSt. Angebot

Kurs sofort abrufbar
Flexibel von Smartphone, Tablet oder PC erreichbar
60 Tage Laufzeit

Was werden Sie Lernen?

Sie lernen, Anleihen mit und ohne besondere Ausstattung zu analysieren sowie diese zu bewerten.
Im E-Kurs erfahren Sie etwas über die Grundlagen zu wesentlichen Instrumenten und eignen sich Wissen zu diversen Anleihearten, wie zum Beispiel Floating-Rate-Notes, an.
Sie eignen sich an, wie eine vertiefende Analyse der Kurscharakteristika von Anleihen funktioniert, welches Szenario Analysen es gibt und darüber hinaus lernen Sie weitere Risikostrategien kennen.

Kursinformationen

Deutsch
474 Minuten Kursdauer
4 Videos
2 Lernmaterialien
Referent/in: Prof. Dr. Leef H. Dierks
Neben den Lernfilmen erhalten Sie das jeweilige Handout und wenn vorhanden die zugehörige Musterklausur inkl. Lösungen.

KURSBESCHREIBUNG

Im E-Kurs zum Thema „Analyse zinsabhängiger Finanzprodukte" lernen Sie, wie Sie Anleihen mit und ohne besondere Ausstattung analysieren und bewerten. Sie erfahren, welche verschiedenen Risikoarten es im Zusammenhang mit zinsabhängigen Finanzinstrumenten gibt, wie die vertiefende Analyse der Kurscharakteristika von Anleihen funktioniert und welche Anleihearten existieren. Dabei eignen Sie sich im E-Kurs zum Beispiel Wissen über Floating-Rate-Notes, Callable/Putable Bonds, Anleihen mit Warrants sowie Wandelanleihen an. Nach Abschluss des E-Kurses wissen Sie zudem, worum es sich bei Szenarioanalysen handelt, Sie kennen die Zinssensitivität von Anleihen mit Macaulay- und Modified Duration und haben weitere Risikostrategien kennengelernt. Aufgrund dieser zahlreichen Informationen sind Sie zukünftig dazu in der Lage, zinsabhängige Finanzinstrumente fachlich qualifiziert zu analysieren und Anleihen zu bewerten.

LERNINHALTE

■ Analyse und Bewertung von Anleihen mit und ohne besonderer Ausstattung

■ Grundlagen zu wesentlichen Instrumenten, Zinskonventionen und Marktusancen im Fixed Income-Bereich

■ Vertiefende Analyse der Kurscharakteristika von Anleihen, deren Bewertung, Rendite-Spreads und Duplikation von Kuponanleihen

■ Analyse von am Markt gehandelten Anleihen mit besonderer Ausstattung

■ Floating Rate Notes, Callable/Putable Bonds, Anleihen mit Warrants und Wandelanleihen nach einem Klassifikationsansatz

■ Verschiedene Risikoarten

■ Zinssensitivitäten von Anleihen mit Macaulay- und Modified Duration

■ Zinsimmunisierten Portfolios auf Durations-Basis

■ Konzept der Konvexität und dessen Anwendung bei Risikoeinschätzungen

■ Szenarioanalysen und weitere Risikostrategien

Über den Referenten

Vita:

Professor for Finance and International Capital Markets at Technical University Lübeck since winter semester 2013/14

Guest professorships at German-Jordanian University in Amman, Jordan, Chiang Mai University, Thailand and Zhejiang University of Technology in Hangzhou, China

Previously: London-based Global Head of Covered Bond Strategy at US-investment bank Morgan Stanley and Vice President European Fixed Income markets at Barclays Capital in Frankfurt

Doctoral degree (magna cum laude) for research on “The impact of trust as a determinant of consumer behaviour under uncertainty – an empirical analysis of consumers’ reactions to a random external shock in Europe” at Christian-Albrechts-University at Kiel, Germany

Spent several years in Pretoria, South Africa and Mexico-City, Mexico, and studied economics as well as business administration at Universidad Torcuato Di Tella in Buenos Aires, Argentina and Christian-Albrechts-University at Kiel

(Deutsch)

Seit dem Wintersemester 2013/14 Professor für Finanzen und Internationale Kapitalmärkte an der Technischen Hochschule Lübeck

Gastprofessuren an der Deutsch-Jordanischen Universität in Amman, Jordanien, der Chiang Mai Universität, Thailand und der Zhejiang University of Technology in Hangzhou, China

Zuvor: Global Head of Covered Bond Strategy bei der US-Investmentbank Morgan Stanley mit Sitz in London und Vice President European Fixed Income Markets bei Barclays Capital in Frankfurt

Promotion (magna cum laude) für die Forschung zum Thema "The impact of trust as a determinant of consumer behaviour under uncertainty – an empirical analysis of consumers' reactions to a random external shock in Europe" an der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel, Deutschland

Mehrjährige Tätigkeit in Pretoria, Südafrika und Mexiko-Stadt, Mexiko, und Studium der Volks- wie Betriebswirtschaftslehre an der Universidad Torcuato Di Tella in Buenos Aires, Argentinien und der Christian-Albrechts-Universität Kiel

WAS REFERENTEN ÜBER UNSERE KURSE SAGEN

Es gibt viele Wege, sich ein Urteil über ein Unternehmen zu bilden. Keiner führt an der Rechnungslegung vorbei.

Prof. Dr. Harald Kessler, CVA

Faktormodelle für Wertpapier-Returns und Bewertungsmodelle sind eminent wichtige Basisbausteine für das Verständnis der Modernen Finanzierungstheorie und ihre Anwendungen in der Kapitalanlagepraxis.

Dr. Hans-Jörg Frantzmann

Die im Rahmen meines Unterrichts vermittelten Konzepte und Methoden gehören zum berufspraktischen Standard der Branche und ermöglichen es den Teilnehmern, Probleme der beruflichen Praxis theoriegeleitet zu strukturieren, einer Analyse zu unterziehen sowie im Idealfall zu lösen, zumindest jedoch methodisch fundiert einer Lösung näher zu bringen.

Prof. Dr. Karl Ludwig Keiber

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prof dr leef h dierks