Asset Allocation, Aktives und Passives Aktien-Portfoliomanagement

Normaler Preis €0,00 €196,35     inkl. MwSt. Angebot

  • Kurs sofort abrufbar
  • Flexibel von Smartphone, Tablet oder PC erreichbar
  • 60 Tage Laufzeit

Was werden Sie Lernen?

  • Im E-Kurs erfahren Sie, worin die Ziele, Grundlagen und Methoden des passiven Portfoliomanagements bestehen.
  • Sie erlernen die Bedeutung von Zeithorizont-Effekten sowie Analyse, Beurteilung und Optimierung verschiedene Asset Allocation Verfahren.
  • Nach Abschluss des E-Kurses sind Sie dazu in der Lage, Risikoquellen sowie Risikobeiträge in Aktienportfolios zu analysieren.

Kursinformationen

  • Deutsch
  • 486 Minuten Kursdauer
  • 4 Videos
  • 6 Lernmaterialien
  • Referenten: Björn Esser, CIIA, CEFA & Dr. Timo Teuber, CFA 
  • Neben den Lernfilmen erhalten Sie das jeweilige Handout und wenn vorhanden die zugehörige Musterklausur inkl. Lösungen.

KURSBESCHREIBUNG

Im E-Kurs zum Thema „Asset Allocation, aktives und passives Aktien-Portfoliomanagement“ erfahren Sie, was die Ziele, Grundlagen und Methoden des passiven Portfoliomanagements sind. Sie lernen die Bedeutung von Zeithorizonteffekten und rechnerische Beantwortung von Fragestellungen kennen. Der Referent gibt Ihnen zahlreiche Informationen zur Analyse, Beurteilung und Optimierung verschiedene Asset Allocation Varianten an die Hand und zeigt auf, wie die Analyse von Risikoquellen und Risikobeiträgen in Aktienportfolios funktioniert. Ein weiteres Thema des E-Kurses sind wichtige Indexierungsverfahren, wie zum Beispiel Tracking Error-Optimierung und diverse Sampling-Verfahren. Nach Abschluss des E-Kurses können Sie Möglichkeiten sowie Grenzen von Risiko- und Renditeprognosemodellen beurteilen und sind ferner in der Lage, Stile und methodische Grundlagen der aktiven Portfoliokonstruktion zu erfassen.

LERNINHALTE

■ Analyse, Beurteilung und Optimierung verschiedener Asset Allocation Varianten

■ Bedeutung von Zeithorizont-Effekten und rechnerische Beantwortungen von Fragestellungen

■ Ziele, Grundlagen und Methoden des passiven Portfoliomanagements

■ Analyse von Risikoquellen und Risikobeiträgen in Aktienportfolien

■ Wichtige Indexierungsverfahren (Tracking Error-Optimierung, diverse Sampling-Verfahren)

■ Stile und methodische Grundlagen der aktiven Portfoliokonstruktion

■ Beurteilung von Möglichkeiten und Grenzen von Risiko- und Renditeprognosemodellen

Über den Referenten

Dr. Timo Teuber
Dr. Timo Teuber

Vita:

Dr. Timo Teuber ist seit 2016 Portfoliomanager im Team Quantitative Investment Solutions bei Mainfirst. Er ist verantwortlich für die Entwicklung und das Management von traditionellen und alternativen Anlagestrategien.

Dr. Timo Teuber war zuvor Senior Portfolio Manager bei Allianz Global Investors, wo er die Dynamic Risk Parity Strategie sowie das Risk Management Overlay für die VermögensManagement-Fonds entwickelte. Er betreute globale Multi-Asset-Mandate für Privatkunden und institutionelle Kunden mit einem Gesamtvolumen von 19 Milliarden Euro.

Dr. Timo Teuber hat ein Diplom und einen Doktortitel, magna cum laude, in Volkswirtschaftslehre von der Universität Bielefeld.

Er ist ein CFA Charterholder und Dozent bei der DVFA.

WAS REFERENTEN ÜBER UNSERE KURSE SAGEN

Es gibt viele Wege, sich ein Urteil über ein Unternehmen zu bilden. Keiner führt an der Rechnungslegung vorbei.


Prof. Dr. Harald Kessler, CVA

Faktormodelle für Wertpapier-Returns und Bewertungsmodelle sind eminent wichtige Basisbausteine für das Verständnis der Modernen Finanzierungstheorie und ihre Anwendungen in der Kapitalanlagepraxis.


Dr. Hans-Jörg Frantzmann

Die im Rahmen meines Unterrichts vermittelten Konzepte und Methoden gehören zum berufspraktischen Standard der Branche und ermöglichen es den Teilnehmern, Probleme der beruflichen Praxis theoriegeleitet zu strukturieren, einer Analyse zu unterziehen sowie im Idealfall zu lösen, zumindest jedoch methodisch fundiert einer Lösung näher zu bringen.


Prof. Dr. Karl Ludwig Keiber

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