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Portfoliotheorie und Asset Allocation / Das Marktmodell und die Analyse mit Beta

Normaler Preis €0,00 €196,35     inkl. MwSt. Angebot

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  • 60 Tage Laufzeit

Was werden Sie Lernen?

  • Im E-Kurs lernen Sie die Grundlagen zur Portfoliotheorie sowie lineare Faktormodelle kennen.
  • Sie eignen sich Wissen über die Bewertungszusammenhänge zwischen erwartetem Return eines Wertpapiers und dessen Faktorrisiken an.
  • Sie erfahren, wie Risikoanalysen und Return-Risikozusammenhänge im Portfoliokontext zu beurteilen sind.

Kursinformationen

  • Deutsch
  • 660 Minuten Kursdauer
  • 6 Videos
  • 2 Lernmaterialien
  • Referent/in: Dr. Hans-Jörg Frantzmann
  • Neben den Lernfilmen erhalten Sie das jeweilige Handout und wenn vorhanden die zugehörige Musterklausur inkl. Lösungen.

KURSBESCHREIBUNG

Im E-Kurs „Portfoliotheorie und Asset Allocation / das Marktmodell und die Analyse mit Beat“ lernen Sie zunächst die Grundlagen zur Portfoliotheorie (3-Asset- und N-Asset-Fall) kennen. Ferner erfahren Sie etwas über lineare Faktorenmodelle, insbesondere über das Ein-Index-Modell sowie das Mehrfaktorenmodell. Sie eignen sich Wissen zu den Grundlagen des Capital Asset Pricing Models (CAPM) sowie zur Arbitrage Pricing Theory (APT) als Bewertungsmodelle für risikobehaftete Anlagen an. Ein weiterer Baustein des E-Kurses ist die Analyse systematischer und wertpapierspezifischer Risiken. Darüber hinaus lernen Sie die Bewertungszusammenhänge zwischen erwartetem Return eines Wertpapiers und seinen Faktorrisiken kennen. Sie erfahren etwas zur Beurteilung von Risikoanalysen und Return-Risikozusammenhängen im Portfoliokontext und sind nach dem E-Kurs dazu in der Lage, die Zusammenhänge zwischen Kapitalmarktbewertung von Wertpapieren und Portfoliomanagementansätzen zu erkennen. Dazu gehört ebenfalls die Erarbeitung von Asset Allocation-Vorschlägen sowie die Umsetzung in Unternehmensbewertungen.

LERNINHALTE

■ Grundlagen zur Portfoliotheorie (3-Asset- und N-Asset-Fall)

■ Lineare Faktormodelle (Ein-Index-Modell und Mehrfaktorenmodell)

■ Grundlagen des Capital Asset Pricing Modells (CAPM) und der Arbitrage Pricing Theory (APT) als Bewertungsmodelle für risikobehaftete Anlagen

■ Analyse systematischer und wertpapierspezifischer Risiken

■ Bewertungszusammenhänge zw. erwartetem Return eines Wertpapiers und seinen Faktorrisiken

■ Beurteilung von Risikoanalysen und Return-Risikozusammenhänge im Portfoliokontext

■ Zusammenhänge zw. Kapitalmarktbewertung von Wertpapieren und Portfoliomanagementansätzen: Erarbeitung von Asset Allocation-Vorschlägen und Umsetzung in Unternehmensbewertungen

Über den Referenten

Dr. Hans-Jörg Frantzmann

Dr. Hans-Jörg Frantzmann

Vita:

Seit Juli 2015 Senior Berater bei RMC Risk-Management-Consulting und Mitglied der Geschäftsleitung

2007-2015 Leiter Institutionelles Asset Management Deutschland bei Fidelity International.

1998-2006 Geschäftsführer Frankfurt-Trust Investment (BHF-Bank)

1995-1998 Geschäftsführer Schröder Münchmeyer Hengst Investment

1992-1995 Bereichsleiter Fondsmanagement ADIG Investment

1989-1992 Leiter Quantitative Analyse Schröder Münchmeyer Hengst Investment und Optionshändler Schröder Münchmeyer Hengst Bank

1985-1989 Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Entscheidungstheorie und Unternehmensforschung der Universität Karlsruhe (TH)

Studium des Wirtschaftsingenieurwesens an der Universität Karlsruhe (TH) und Promotion zum Dr. rer. pol.

Statement

„Faktorenmodelle und Bewertungsmodelle sind die unentbehrlichen Grundlagen für das Management von Portfoliorisiken und die Portfoliokonstruktion, quer über alle Assetklassen.“

WAS REFERENTEN ÜBER UNSERE KURSE SAGEN

Es gibt viele Wege, sich ein Urteil über ein Unternehmen zu bilden. Keiner führt an der Rechnungslegung vorbei.


Prof. Dr. Harald Kessler, CVA

Faktormodelle für Wertpapier-Returns und Bewertungsmodelle sind eminent wichtige Basisbausteine für das Verständnis der Modernen Finanzierungstheorie und ihre Anwendungen in der Kapitalanlagepraxis.


Dr. Hans-Jörg Frantzmann

Die im Rahmen meines Unterrichts vermittelten Konzepte und Methoden gehören zum berufspraktischen Standard der Branche und ermöglichen es den Teilnehmern, Probleme der beruflichen Praxis theoriegeleitet zu strukturieren, einer Analyse zu unterziehen sowie im Idealfall zu lösen, zumindest jedoch methodisch fundiert einer Lösung näher zu bringen.


Prof. Dr. Karl Ludwig Keiber

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