Kreditportfoliosteuerung II

    €0,00 €142,80     inkl. MwSt. Angebot

    • Kurs sofort abrufbar
    • Flexibel von Smartphone, Tablet oder PC erreichbar
    • 60 Tage Laufzeit

    Was werden Sie Lernen?

    • Sie lernen im E-Kurs die Zusammenhänge und Risiken eines Kreditportfolios kennen.
    • Sie erfahren etwas zur Verhaltensanalyse von Kreditprodukten zu Marktpreisrisiken sowie über praxisrelevante Kreditportfoliomodelle.
    • Sie eignen sich Wissen zu ausfallorientierten Ansätzen sowie zum barwertorientierten Ansatz an.

    Kursinformationen

    • Deutsch
    • 289 Minuten Kursdauer
    • 3 Videos
    • 2 Lernmaterialien
    • Referent/in: Prof. Dr. Thomas Heidorn
    • Neben den Lernfilmen erhalten Sie das jeweilige Handout und wenn vorhanden die zugehörige Musterklausur inkl. Lösungen.

    KURSBESCHREIBUNG

    Im E-Kurs zum Thema „Kreditportfoliosteuerung“ lernen Sie im 2. Teil die Zusammenhänge und Risiken eines Kreditportfolios kennen. Sie eignen sich Wissen zur Verhaltensanalyse von Kreditprodukten zu Marktpreisrisiken sowie über praxisrelevante Kreditportfoliomodelle an. Ein weiterer Baustein des E-Kurses besteht in der nicht haltbaren Normalverteilungsannahme bei Kreditrisiken. Darüber hinaus lernen Sie sowohl auswahlorientierte Ansätze (CreditRisk+) als auch den barwertorientierten Ansatz (CreditMetrics) kennen bzw. Sie vertiefen Ihr Wissen zu diesen Ansätzen. Abschließend informiert der Referent Sie über den optionspreistheoretischen Ansatz für die Ausfallwahrscheinlichkeit, kurz KMV.

    LERNINHALTE

    ■ Zusammenhänge und Risiken eines Kreditportfolios

    ■ Verhaltensanalyse von Kreditprodukten zu Marktpreisrisiken

    ■ Nicht haltbare Normalverteilungsannahmen bei Kreditrisiken

    ■ Praxisrelevante Kreditportfoliomodelle

    ■ Ausfallorientierte Ansätze: CreditRisk+

    ■ Barwertorientierter Ansatz: CreditMetrics

    ■ Optionspreistheoretischer Ansatz für Ausfallwahrscheinlichkeit: KMV

    WAS REFERENTEN ÜBER UNSERE KURSE SAGEN

    Es gibt viele Wege, sich ein Urteil über ein Unternehmen zu bilden. Keiner führt an der Rechnungslegung vorbei.

    Prof. Dr. Harald Kessler, CVA

    Faktormodelle für Wertpapier-Returns und Bewertungsmodelle sind eminent wichtige Basisbausteine für das Verständnis der Modernen Finanzierungstheorie und ihre Anwendungen in der Kapitalanlagepraxis.

    Dr. Hans-Jörg Frantzmann

    Die im Rahmen meines Unterrichts vermittelten Konzepte und Methoden gehören zum berufspraktischen Standard der Branche und ermöglichen es den Teilnehmern, Probleme der beruflichen Praxis theoriegeleitet zu strukturieren, einer Analyse zu unterziehen sowie im Idealfall zu lösen, zumindest jedoch methodisch fundiert einer Lösung näher zu bringen.

    Prof. Dr. Karl Ludwig Keiber

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