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Anleihen

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Was werden Sie Lernen?

  • Im E-Kurs lernen Sie die Ausgestaltungsmerkmale von einfachen Anleihen, Null-Kupon-Anleihen sowie die Besonderheiten von Staatsanleihen kennen.
  • Sie erlernen, das Zinsänderungsrisiko einer Anleihe anhand der Duration zu beurteilen sowie die Berechnung der Duration vorzunehmen.
  • Sie erfahren, welche Besonderheiten Wandelanleihen aufweisen und wie sich Pfandbriefe von anderen Anleihen mit ihren besonderen Eigenschaften abgrenzen.

Kursinformationen

  • Deutsch
  • 214 Minuten Kursdauer
  • 5 Videos
  • 31 Lernmaterialien
  • Referent/in: Christoph Klein, CEFA, CFA
  • Neben den Lernfilmen erhalten Sie das jeweilige Handout und wenn vorhanden die zugehörige Musterklausur inkl. Lösungen.

KURSBESCHREIBUNG

Im E-Kurs zum Thema „Anleihen" eignen Sie sich umfangreiches Wissen zu den unterschiedlichen Anleihearten an, wie zum Beispiel Staatsanleihen, Null-Kupon-Anleihen und Wandelanleihen. So geht der Referent in seinem E-Kurs beispielsweise darauf ein, welche Besonderheiten Staatsanleihen haben und welche wesentlichen Analysekriterien Sie kennen sollten. Sie lernen darüber hinaus, wie Sie das Zinsänderungsrisiko einer Anleihe beurteilen können. Nach dem E-Kurs sind Sie dazu in der Lage, die Portfolioduration zu bestimmen, Pfandbriefe von anderen Anleihen abzugrenzen und Sie kennen die Bedeutung der ESG-Faktoren für die Analyse von Staats- und Unternehmensanleihen. Ferner erfahren Sie etwas über die unterschiedlichen Renditekennzahlen von Anleihen und lernen die Einflussfaktoren auf die (modifizierte) Duration sowie deren Wirksamkeit kennen.

LERNINHALTE

■ Ausgestaltungsmerkmale von einfachen Anleihen und Null-Kupon-Anleihen

■ Allgemeines Bewertungsmodell zur Berechnung aktueller Anleihenwerte und zur Bestimmung von Kursnotierung, Marktwert und Stückzins

■ Unterschiedliche Renditekennzahlen von Anleihen

■ Beurteilung des Zinsänderungsrisiko einer Anleihe anhand der Duration, Berechnung der Duration und Ableitung der modifizierte Duration

■ Bestimmen der Portfolioduration

■ Einflussfaktoren auf die (modifizierte) Duration und ihre Wirkungsweise

■ Besonderheiten von Staatsanleihen und wesentliche Analysekriterien am Beispiel von „Emerging Markets“

■ Abgrenzen von Pfandbriefe von anderen Anleihen und deren besondere Eigenschaften

■ Markt der Unternehmensanleihen, Prozesse der fundamentalen Bonitätsanalyse und wesentliche Instrumente der „Credit“-Analyse

■ Bedeutung von ESG-Faktoren für die Analyse von Staats- und Unternehmensanleihen

■ Besonderheiten von Wandelanleihen

Über den Referenten

Christoph M. Klein, CFA, CEFA

Christoph M. Klein, CFA, CEFA

Christoph M. Klein, CFA, CEFA

Herr Klein ist Managing Partner und Portfolio Manager der ESG Portfolio Management GmbH. Davor war er Partner bei der nordIX AG und Portfolio Strategist, Managing Director bei der Deutsche Asset Management. Bevor er zur Deutsche Asset Management 2007 zurückkehrte, arbeitete er als Partner und Head of Fixed-Income Credit bei TriPoint Asset Management.

Herr Klein arbeitete zudem als Multi-Strategie Portfolio manager für Credit Hedge Funds bei CPM Advisors und als Analyst und Portfolio Manager für Unternehmens- und Wandelanleihen bei der Deutsche Asset & Wealth Management.

Er war Visiting Scholar am Salomon Center for the Study of Financial Institutions an der New York University. Herr Klein begann seine Laufbahn als Analyst bei der Anlagestrategie Privatkunden bei der Deutsche Bank AG.

Er diente als Mitglied der UN PRI Fixed Income Working Group und erhielt seinen Abschluss Diplom-Kaufmann von der Universität Trier.

Publikationen

Steinhoff (Continued) in: Shifting Perceptions ESG, Credit Risks and Ratings, Part 2: Exploring the Disconnects, www.unpri.org, 2018

“Integrating ESG into the Fixed-Income Portfolio” in: CFA Institute Conference Proceedings, Fourth Quarter 2015, Volume 32 Issue 4

Einsatz von Kreditderivaten im aktiven Portfoliomanagement in: Kreditderivate Handbuch für die Bank- und Anlagepraxis, 3. Auflage, Burghof, H.-P., et. al., Stuttgart 2015

“Institutionelle Investoren – Motive und Bedeutung” in: Nachhaltige Geldanlagen, M. Faust, S. Scholz, S., Frankfurt 2014

“Reduzierung der Marktvolatilität durch Bondkommunikation”, in Praxishandbuch Debt Relations, Hasler, P. T., et. al., Wiesbaden 2013

“Erweiterung der Kreditanalyse um ESG Faktoren” in: Credit Analyst, Everling, O. et. al., München 2012 

WAS REFERENTEN ÜBER UNSERE KURSE SAGEN

Es gibt viele Wege, sich ein Urteil über ein Unternehmen zu bilden. Keiner führt an der Rechnungslegung vorbei.


Prof. Dr. Harald Kessler, CVA

Faktormodelle für Wertpapier-Returns und Bewertungsmodelle sind eminent wichtige Basisbausteine für das Verständnis der Modernen Finanzierungstheorie und ihre Anwendungen in der Kapitalanlagepraxis.


Dr. Hans-Jörg Frantzmann

Die im Rahmen meines Unterrichts vermittelten Konzepte und Methoden gehören zum berufspraktischen Standard der Branche und ermöglichen es den Teilnehmern, Probleme der beruflichen Praxis theoriegeleitet zu strukturieren, einer Analyse zu unterziehen sowie im Idealfall zu lösen, zumindest jedoch methodisch fundiert einer Lösung näher zu bringen.


Prof. Dr. Karl Ludwig Keiber

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