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Kreditderivate II

Normaler Preis €0,00 €142,80     inkl. MwSt. Angebot

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Was werden Sie Lernen?

  • Sie lernen im E-Kurs die Wirkung von Kreditderivaten und deren Eignung zur Risikoreduktion in Portfolios kennen.
  • Sie erfahren etwas zur Preisberechnung und Interpretation des Credit Default Swap (CDS).
  • Sie eignen sich Wissen zum Risikomanagement mit Kreditderivaten und zur Risikoreduktion an.

Kursinformationen

  • Deutsch
  • 657 Minuten Kursdauer
  • 6 Videos
  • 2 Lernmaterialien
  • Referent/in: Prof. Dr. Thomas Heidorn
  • Neben den Lernfilmen erhalten Sie das jeweilige Handout und wenn vorhanden die zugehörige Musterklausur inkl. Lösungen.

KURSBESCHREIBUNG

Im E-Kurs zum Thema „Kreditderivate“ Teil 2 erfahren Sie zunächst etwas zur Verbriefung von Krediten im Zusammenhang mit dem Aufbau einer ABS-Struktur. Sie lernen die Wirkung von Kreditderivaten und deren Eignung zur Risikoreduktion in Portfolios kennen und eignen sich Wissen zur Berechnung der Ausfallwahrscheinlichkeit im Zusammenhang mit Diversity Score und Durchschnittsrating an. Ein weiterer Baustein des E-Kurses besteht in der Tranchierung in Anleihen verschiedener Ratingstufen. Sie lernen den Assetswap und dessen Spread als Indikator für Kreditqualität kennen und sind dazu in der Lage, nach dem E-Kurs sowohl die Preisberechnung als auch die Interpretation des Credit Default Swap (CDS) zu definieren. Abschließend erfahren Sie etwas zum Thema Risikomanagement mit Kreditderivaten und zur Risikoreduktion.

LERNINHALTE

■ Verbriefung von Krediten: Aufbau einer ABS Struktur

■ Wirkung von Kreditderivaten und deren Eignung zur Risikoreduktion in Portfolios

■ Berechnung der Ausfallwahrscheinlichkeit: Diversity Score und Durchschnittsrating

■ Tranchierung in Anleihen verschiedener Ratingstufen

■ Kreditderivat: Assetswap und dessen Spread als Indikator für Kreditqualität

■ Preisberechnung und Interpretation des Credit Default Swap (CDS)

■ Risikomanagement mit Kreditderivaten und Risikoreduktion

WAS REFERENTEN ÜBER UNSERE KURSE SAGEN

Es gibt viele Wege, sich ein Urteil über ein Unternehmen zu bilden. Keiner führt an der Rechnungslegung vorbei.


Prof. Dr. Harald Kessler, CVA

Faktormodelle für Wertpapier-Returns und Bewertungsmodelle sind eminent wichtige Basisbausteine für das Verständnis der Modernen Finanzierungstheorie und ihre Anwendungen in der Kapitalanlagepraxis.


Dr. Hans-Jörg Frantzmann

Die im Rahmen meines Unterrichts vermittelten Konzepte und Methoden gehören zum berufspraktischen Standard der Branche und ermöglichen es den Teilnehmern, Probleme der beruflichen Praxis theoriegeleitet zu strukturieren, einer Analyse zu unterziehen sowie im Idealfall zu lösen, zumindest jedoch methodisch fundiert einer Lösung näher zu bringen.


Prof. Dr. Karl Ludwig Keiber

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