Einsatz von Optionen zur Risikosteuerung

    Normaler Preis €0,00 €142,80     inkl. MwSt. Angebot

    • Kurs sofort abrufbar
    • Flexibel von Smartphone, Tablet oder PC erreichbar
    • 60 Tage Laufzeit

    Was werden Sie Lernen?

    • Sie lernen Risiken zu identifizieren.
    • Der Referent vermittelt Ihnen, wie man Optionen einsetzt, um vorhandene Risiken zu steuern bzw. zu managen.
    • Sie erlangen Kenntnisse, ein attraktives Risikoprofil zu erzeugen.

    Kursinformationen

    • Deutsch
    • 232 Minuten Kursdauer
    • 2 Videos
    • 3 Lernmaterialien
    • Referent/in: Prof. Dr. Christian Koziol
    • Neben den Lernfilmen erhalten Sie das jeweilige Handout und wenn vorhanden die zugehörige Musterklausur inkl. Lösungen.

    KURSBESCHREIBUNG

     

    Einsatz von Optionen zur Risikosteuerung. Tbd.

    Über den Referenten

    Prof. Dr. Christian Koziol

    Prof. Dr. Christian Koziol

    Vita:

    Seit 2012 Inhaber des Lehrstuhls für Finance, Eberhard Karls Universität Tübingen

    Seit 2011 Beirat der Deutschen Gesellschaft für Finanzwirtschaft (DGF)

    Seit 2009 Wissenschaftlicher Beirat im Deutschen Derivate Verband (DDV)

    2010 – 2012 Inhaber des Lehrstuhls für Risikomanagement und Derivative, Universität Hohenheim, Stuttgart

    2007 – 2009 Inhaber des Lehrstuhls für Corporate Finance, WHU – Otto Beisheim School of Management, Vallendar

    1999 – 2007 Wissenschaftlicher Mitarbeiter und Assistent am Lehrstuhl für Finanzierung der Universität Mannheim (Prof. Dr. Dr. h.c. Bühler)

    2007 Venia legendi (Habilitation in Betriebswirtschaftslehre), Universität Mannheim

    2003 Promotion zum Dr. rer. pol., Universität Mannheim

    1994 – 1999 Studiums des Wirtschaftsingenieurwesens in Karlsruhe und Nashville, USA

    Publikationen

    Wissenschaftliche Studie im Auftrag des DDV zur Ermittlung der Komplexität von Finanzprodukten (Quantitativer und ökonomischer Ansatz zur Bestimmung der Komplexität von Finanzprodukten, zusammen mit P. Rossmann und S. Weitz)

    Wissenschaftlicher Artikel zur Bewertung von Assets: Contingent CDS: Accurate and Approximate Pricing mit T. Schön, Journal of Credit Risk, 2016, Vol. 12 (1), p. 75-95.

    Statement

    Wer auch in Zukunft Überrenditen an Kapitalmarkten erzielen will, sollte die ökonomischen Ursachen dafür genau kennen und verstehen. Einer solchen Analyse widmen wir uns hier ausführlich in verschiedenen Kursen.

     

    WAS REFERENTEN ÜBER UNSERE KURSE SAGEN

    Es gibt viele Wege, sich ein Urteil über ein Unternehmen zu bilden. Keiner führt an der Rechnungslegung vorbei.


    Prof. Dr. Harald Kessler, CVA

    Faktormodelle für Wertpapier-Returns und Bewertungsmodelle sind eminent wichtige Basisbausteine für das Verständnis der Modernen Finanzierungstheorie und ihre Anwendungen in der Kapitalanlagepraxis.


    Dr. Hans-Jörg Frantzmann

    Die im Rahmen meines Unterrichts vermittelten Konzepte und Methoden gehören zum berufspraktischen Standard der Branche und ermöglichen es den Teilnehmern, Probleme der beruflichen Praxis theoriegeleitet zu strukturieren, einer Analyse zu unterziehen sowie im Idealfall zu lösen, zumindest jedoch methodisch fundiert einer Lösung näher zu bringen.


    Prof. Dr. Karl Ludwig Keiber

    Weitere Kurse von diesem Dozenten

    Analyse und Management von Marktpreisrisiken** Analyse und Management von Marktpreisrisiken**
    Analyse und Management von Marktpreisrisiken
    €142,80 Normaler Preis inkl. MwSt.
    Prof.Dr. koziol
    Asset Management I ** Asset Management I **
    Asset Management I
    €142,80 Normaler Preis inkl. MwSt.
    Prof.Dr. koziol
    Asset Management II ** Asset Management II **
    Asset Management II
    €142,80 Normaler Preis inkl. MwSt.
    Prof.Dr. koziol